VАR-ТЕХНОЛОГІЯ ОЦІНКИ ВАЛЮТНОГО РИЗИКУ БАНКУ - Пернарівський, Олександр (Сталий розвиток економіки, 2025)
У статті досліджено сутність та зміст управління валютним ризиком в банківській діяльності. Визначено основні напрями ідентифікації валютного ризику банку та акцентовано увагу на важливості його адекватної оцінки. Охарактеризовано чинники впливу на величину валютного ризику банку та етапи процесу його оцінки. Досліджено основні підходи до оцінювання валютного ризику в банківській діяльності. Встановлено, що одним з основних методів вимірювання валютного ризику банку є VaR-технологія. Запропоновано алгоритми оцінки валютного ризику банку на основі визначення показника VaR за параметричним методом та методом історичного моделювання. Досліджено переваги та недоліки VaR-технології як методу оцінки валютного ризику банку. Обгрунтовано необхідність вдосконалення оцінки валютного ризику банку шляхом використання методології VaR у комплексі зі стрес-тестуванням на основі показника CVaR.